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人工智能與貨幣市場業(yè)務有效結(jié)合，助力轉(zhuǎn)型提質(zhì)增效

zhangli 　2022年11月03日 14:59

內(nèi)容提要

文章結(jié)合貨幣市場業(yè)務發(fā)展現(xiàn)狀，分析人工智能技術(shù)在金融市場交易中的運用，介紹了人工智能與貨幣市場業(yè)務結(jié)合的可行性和應用效果，指出人工智能在貨幣市場的合理應用可有效提升業(yè)務規(guī)模、降低操作風險、提高交易效率，達到降本、增效和提質(zhì)的效果。展望未來，文章進一步探索人工智能在探尋交易機會、自動化交易策略及智能管控交易對手等維度的應用可能。

在互聯(lián)網(wǎng)時代，人工智能(AI)被看作是工業(yè)4.0的驅(qū)動力，世界各國都對人工智能加大了研發(fā)投入，以期在前沿科技中取得突破并加以運用。金融機構(gòu)持續(xù)探索人工智能技術(shù)在金融市場交易中的運用，推出“AI交易員”，以提高交易效率，加強風險管控。以建設銀行為例，2021年7月在銀行間市場首批推出貨幣市場“AI交易員”，嘗試前沿科技與金融市場交易的結(jié)合。“AI交易員”可根據(jù)事先設定的交易策略，結(jié)合特定算法，與交易對手進行智能詢報價并達成交易意向，在提高詢報價效率、加強風控能力、提升信息處理能力以及維持業(yè)務連續(xù)性等方面取得顯著成效。

一、業(yè)務規(guī)模的快速發(fā)展亟需技術(shù)轉(zhuǎn)型提質(zhì)增效

貨幣市場業(yè)務是日常流動性管理的主要工具，具有交易量大、時效性高、交易對手廣等特點。近五年來該市場保持高速增長。2021年，銀行間貨幣市場成交量1.164.0萬億元，其中質(zhì)押式回購成交1.040.5萬億元，比2017年分別增長67%和77%。同時，貨幣市場業(yè)務時效性要求極高，交易員每日數(shù)百筆交易意向需在早上10點前完成，面對的是成百上千家交易對手的咨詢議價，對溝通質(zhì)效提出了很高要求。

針對貨幣市場業(yè)務的上述特點，人工智能技術(shù)的引入也越來越受到市場的廣泛關注。通過引入人工智能技術(shù)，以期有效減少人工重復操作，提高交易效率。

二、人工智能與貨幣市場業(yè)務有效結(jié)合

目前國內(nèi)金融機構(gòu)高度重視金融科技，積極探索人工智能技術(shù)在金融市場交易中的應用，已取得初步成效。截至2022年7月底，國內(nèi)已有約10家銀行將人工智能應用于金融市場交易，包括自主研發(fā)和直接接入ComStar系統(tǒng)。

一是“AI”技術(shù)可較好適用于貨幣市場交易場景。貨幣市場業(yè)務屬于較典型的“領域知識范圍確定且較窄、任務目標明確”的任務型對話場景，滿足AI智能對話需求。基于人工智能自然語言處理技術(shù)中的意圖分類、要素抽取、對話管理等技術(shù)能力，集合外部業(yè)務系統(tǒng)交互功能，從而使“AI交易員”達到較好的自動化端到端對話效果。二是“AI交易員”可結(jié)合交易策略完成智能對話。金融機構(gòu)將資金交易系統(tǒng)接入人工智能對話，通過識別交易對手的交易發(fā)起意圖，識別產(chǎn)品、金額、期限等交易要素，準確分析交易對手方需求，實時得到根據(jù)交易策略和業(yè)務知識產(chǎn)生的可交易的品種、資金量、交易價格等校驗結(jié)果，智能生成標準答復和交易意向確認單。三是“AI交易員”可實現(xiàn)與對話同步的智能風險管控。由于“AI交易員”接入資金交易系統(tǒng)，可以實現(xiàn)交易對話時同步進行風險管控，比如授權(quán)、授信、黑白名單、反洗錢狀態(tài)等校驗，提高交易意向達成的有效性和準確性。四是“AI交易員”可探索智能動態(tài)的交易策略。通過將交易大數(shù)據(jù)和“AI交易員”相結(jié)合，可實現(xiàn)智能動態(tài)的交易策略，并可根據(jù)市場情況選擇最優(yōu)成交方案。

三、人工智能在貨幣市場業(yè)務中的應用效果

人工智能技術(shù)可以提升業(yè)務規(guī)模，降低操作風險，提高交易效率，達到降本、增效和提質(zhì)的效果。

（一）大幅提升交易規(guī)模

以建行貨幣市場“AI交易員”為例，自2021年7月上線以來，經(jīng)歷了近半年的探索實驗期，2022年開始大規(guī)模推廣應用。截至2022年7月，“AI交易員”日均詢報價次數(shù)由最初的數(shù)十次增加到數(shù)百次;日均覆蓋交易對手范圍由最初的不到10家增加到數(shù)百家;日均意向確認金額由最初的幾十億元增加到千億元以上，約占總交易量的三分之一，交易規(guī)模大幅提升。

（二）顯著提高詢報價效率

“AI交易員”替代人工進行多點同時詢報價，詢報價時間可大幅縮短近90%。假如100家交易對手同時發(fā)來消息詢價，一名交易員至少需要30 分鐘逐一答復，而“AI交易員”僅需3分鐘即可同時完成交易洽談和數(shù)據(jù)匯集，且無需人工查詢限額指標、對話打字、記錄融出頭寸等，大大解放人力。

（三）有效保障業(yè)務連續(xù)性

在當前疫情常態(tài)化管控的背景下，交易人員無法全員到崗的情況時有發(fā)生，貨幣市場業(yè)務連續(xù)性面臨挑戰(zhàn)。“AI交易員”可全天候24小時在線，已逐步成為貨幣市場交易不可或缺的一份子，可以大大緩解特殊情況下在崗交易人員詢報價壓力，保障業(yè)務連續(xù)運營。

（四）豐富交易對話場景，實現(xiàn)主動/被動、自動/人工對話自由切換

經(jīng)過持續(xù)的模型訓練，“AI交易員”在對話處理情景方面具備較高的準確率，并實現(xiàn)人工應答和自動應答的即時切換，以及主動詢報價功能等，可以應對絕大多數(shù)交易溝通場景。例如，在融出較多資金的情況下，“AI交易員”不必被動等待交易對手發(fā)出詢價請求，可以主動根據(jù)交易對手交易歷史和實時交易策略差別化批量發(fā)出交易報價，進一步提升了詢報價效率。

（五）提升中小金融機構(gòu)覆蓋廣度，優(yōu)化客戶體驗

中小金融機構(gòu)具有機構(gòu)數(shù)量多、交易筆數(shù)多、交易金額小等特點。人工詢報價時，由于人手有限、時間緊張等原因，往往難以有效顧及到這些長尾客戶，而“AI交易員”可有效解決中小金融機構(gòu)覆蓋度問題。截至2022年7月，建行“AI交易員”交易對手已達數(shù)百家，以其無差別對待、響應速度快等優(yōu)勢獲得了眾多交易對手尤其是中小金融機構(gòu)的歡迎。

（六）加強風控，實現(xiàn)交易閉環(huán)管理

“AI交易員”可將詢報價與內(nèi)部風控模塊全面實時對接，實現(xiàn)風險事前管控，降低操作風險，大幅提高風控能力。同時，運用iDeal意向單和CFETS系統(tǒng)上下行接口，實現(xiàn)交易對話、意向單生成、審批、成交和清結(jié)算全流程閉環(huán)管理，無需人工進入交易前臺進行手工操作。

（七）提升信息處理能力

“AI交易員”具有強大的信息統(tǒng)計功能，可實現(xiàn)詢報價和交易數(shù)據(jù)全方位統(tǒng)計分析，幫助交易員監(jiān)測資金面松緊情況，及時調(diào)整交易策略。

四、人工智能應用于金融市場交易的發(fā)展前景

目前，人能智能技術(shù)在金融市場交易的運用還處于初級階段，以解決高頻重復的人工操作為主，降低操作風險，提高交易效率，但人工智能技術(shù)的運用遠不止于此。金融市場交易要求在不斷變化的市場環(huán)境中尋找交易機會，迅速準確地做出決策，在通過深度融合大數(shù)據(jù)，利用人工智能技術(shù)，全面快速分析市場行情，減少人為情緒影響，讓交易策略更理性、更客觀。

未來“AI交易員”還可在以下幾個方面進一步優(yōu)化提升：一是提升機器人自動應答的智能度。通過算法優(yōu)化提升信息識別的準確度，應答內(nèi)容更加人性化，覆蓋產(chǎn)品更加多元化。二是智能化制定交易策略。通過宏觀和微觀數(shù)據(jù)進行未來趨勢判斷，結(jié)合市場情緒、輿情信息等進行交易策略的自動化、智能化調(diào)整，做出最優(yōu)化的交易策略。三是智能化管理交易對手。及時、自動地捕捉市場輿情信息及相關數(shù)據(jù)，通過智能分析實時給出對手交易分析報告，提升業(yè)務效率。

作者：孫冉，中國建設銀行金融市場部

來源：Chinamoney

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